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Emilio RUSSO - Professori Ordinari

Emilio RUSSO

Professori Ordinari

Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (STAT-04/A)

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Ogni mercoledi dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Professore Ordinario presso l'Università della Calabria, i suoi interessi di ricerca sono incentrati sulla matematica finanziaria e attuariale: valutazione di opzioni finanziarie, modelli per i tassi di interesse per la valutazione di derivati finanziari, modelli regime-switching per la finanza e le assicurazioni, valutazione di polizze assicurative. E' docente di matematica finanziaria e metodi matematici per l'economia.

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Emilio Russo DATI PERSONALI Nazionalità: ITALIANA Data di nascita: 20 giugno 1979 Luogo di nascita: COSENZA Residenza: MONTALTO UFFUGO (CS) POSIZIONE ATTUALE Professore ordinario nel S.S.D. STAT-04/A (ex SECS-S/06), G.S.D 13/STAT-04 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, presso il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza – Università della Calabria dal 1 Ottobre 2024. ISTRUZIONE Laurea in SCIENZE STATISTICHE ED ATTUARIALI avendo conseguito la laurea presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA nel giorno 11 marzo 2003 con la seguente votazione 110/110 con LODE. Titolo della Tesi di Laurea: ‘Modelli di valutazione di opzioni asiatiche’. Relatore: Prof. Massimo Costabile MPhil – MASTER OF PHILOSOPHY conseguito presso la Brunel University –West London di Londra, Gran Bretagna, in data 06/12/2005. Titolo della tesi: “Regime Switching Models in the Foreign Exchange Markets”. Primo supervisore: Dr. Rogemar Mamon (Brunel University) Secondo supervisore: Dr. Fabio Spagnolo (Brunel University) Esaminatore esterno: Dr. Kenc Turalay (Imperial College – Londra) Esaminatore interno: Prof. Gautam Mitra (Brunel University) La tesi ha avuto una valutazione pari a: mark 72; grade A. Dottorato di ricerca in “METODI COMPUTAZIONALI PER LE PREVISIONI E DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE” conseguito presso l’Università degli Studi di Bergamo in data 21/12/2006. Titolo della tesi di dottorato: “Discrete time models for pricing path-dependent derivatives and equity-linked insurance policies”. Supervisori: Prof. Massimo Costabile, Prof. Ivar Massabò CONOSCENZE INFORMATICHE DOS, WINDOWS, OFFICE, JAVA, MAPLE V, SPSS, MATLAB, INTERNET BROWSER, C, C++. LINGUE STRANIERE Inglese PRECEDENTI POSIZIONI DI RICERCA E INIZIALE ATTIVITA' DIDATTICA RICERCA Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore ordinario (I fascia) nel S.S.D. STAT-04/A (ex SECS-S/06), G.S.D 13/STAT-04 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, conseguita in data 08/10/2018 (tornata 2016). Professore associato nel S.S.D. STAT-04/A (ex SECS-S/06), G.S.D 13/STAT-04 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, presso il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza – Università della Calabria (31 Dicembre 2015 – 30 Settembre 2024). Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore associato (II fascia) nel S.S.D. SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, conseguita in data 05/02/2014 (tornata 2012). Ricercatore confermato nel S.S.D. SECS-S/06 presso il Dipartimento di Scienze Aziendali – Facoltà di Economia e successivamente presso il Dipartimento di Scienze Economiche Statistiche e Finanziarie - Università della Calabria (1 Ottobre 2010 – 31 Dicembre 2015). Ricercatore non confermato nel S.S.D. SECS-S/06 presso il Dipartimento di Scienze Aziendali – Facoltà di Economia – Università della Calabria (1 Ottobre 2007 – 30 Settembre 2010). Assegno di ricerca di durata biennale presso l’Università degli Studi della Calabria nel S.S.D. SECS-S/06 con argomento della ricerca: “Metodi di valutazione per opzioni esotiche” (Dicembre 2006 – Settembre 2007). Assegno di ricerca di durata annuale presso l’Università degli Studi della Calabria nel S.S.D. SECS-S/06 con argomento della ricerca: “Valutazione e gestione di opzioni finanziarie” (Settembre 2003 – Ottobre 2003). DIDATTICA Esercitatore per il corso di Matematica Finanziaria presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Calabria (Novembre 2006 – Marzo 2007). Cultore della materia “Matematica Finanziaria” presso l’Università degli Studi della Calabria (Giugno 2006 – Settembre 2007). Cultore della materia “Matematica Finanziaria” presso l’Università degli Studi di Bergamo (Novembre 2003 – Ottobre 2006). Esercitatore per il corso di Matematica Finanziaria presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bergamo (Novembre 2003 – Marzo 2004). Esercitatore per i corsi di Matematica Finanziaria e Metodi Matematici per l’economia presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi della Calabria (Aprile 2003 – Ottobre 2003). ATTIVITA' DIDATTICA E TITOLARITA' INSEGNAMENTI Docente di Matematica Finanziaria (6 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia), Matematica Finanziaria Progredito (9 CFU) (Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Management), Matematica Finanziaria (3/6 CFU) (Corso di laurea triennale in Matematica), per l’anno accademico 2024/2025. Docente di Matematica Finanziaria (6 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia), Matematica Finanziaria Progredito (9 CFU) (Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Management), Matematica Finanziaria (3/6 CFU) (Corso di laurea triennale in Matematica), Matematica Finanziaria (6 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia Aziendale) per l’anno accademico 2023/2024. Docente di Matematica Finanziaria (6 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia), Matematica Finanziaria Progredito (9 CFU) (Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Management), Matematica Finanziaria (3/6 CFU) (Corso di laurea triennale in Matematica) per l’anno accademico 2022/2023. Docente di Matematica Finanziaria (6 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia), Matematica Finanziaria Progredito (9 CFU) (Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Management), Matematica Finanziaria (3/6 CFU) (Corso di laurea triennale in Matematica) per l’anno accademico 2021/2022. Docente di Mathematics 20 ore (Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche e Aziendali) per l’anno accademico 2020/2021. Docente di Metodi Matematici per l’Economia (6/12 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia), Matematica Finanziaria Progredito (9 CFU) (Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Management), Matematica Finanziaria (3/6 CFU) (Corso di laurea triennale in Matematica) per l’anno accademico 2020/2021. Docente di Mathematics 20 ore (Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche e Aziendali) per l’anno accademico 2019/2020. Docente di Metodi Matematici per l’Economia (12 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia) e Matematica Finanziaria Progredito (9 CFU) (Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Management) per l’anno accademico 2019/2020. Docente di Metodi Matematici per l’Economia (12 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia) e Matematica Finanziaria Progredito (9 CFU) (Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Management) per l’anno accademico 2018/2019. Docente di Metodi Matematici per l’Economia (12 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia) e Matematica Finanziaria Progredito (9 CFU) (Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Management) per l’anno accademico 2017/2018. Docente di Metodi Matematici per l’Economia (12 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia) e Matematica Finanziaria Progredito (9 CFU) (Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale e Management) per l’anno accademico 2016/2017. Docente di Metodi Matematici per l’Economia (10 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia) e Matematica Finanziaria (5 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia Aziendale) per l’anno accademico 2015/2016. Docente per il corso Matematica Finanziaria (3 CFU) TFA 2014/2015. Docente di Metodi Matematici per l’Economia (10 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia) per l’anno accademico 2014/2015. Docente di Metodi Matematici per l’Economia (10 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia) per l’anno accademico 2013/2014. Docente per il corso Introduzione alla Matematica Finanziaria (3 CFU) PAS 2013/2014. Docente di Matematica Finanziaria (5 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia Aziendale) e Metodi Matematici per l’Economia (Corso avanzato) (5 CFU) (Corso di laurea magistrale in Economia Applicata) per l’anno accademico 2012/2013. Docente di Matematica Finanziaria (5 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia Aziendale) e Metodi Matematici per l’Economia (Corso avanzato) (5 CFU) (Corso di laurea magistrale in Economia Applicata) per l’anno accademico 2011/2012. Docente di Matematica Finanziaria (5 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia) e Metodi Matematici per l’Economia (Corso avanzato) (5 CFU) (Corso di laurea magistrale in Economia Applicata) per l’anno accademico 2010/2011. Docente di Matematica Finanziaria 1 (5 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia) e Metodi Matematici per l’Economia (Corso avanzato) (5 CFU) (Corso di laurea magistrale in Economia Applicata) per l’anno accademico 2009/2010. Docente di Matematica Finanziaria 1 (5 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia), Matematica Finanziaria 2 (5 CFU) e Metodi Matematici per l’Economia 3 (5 CFU) (Corso di laurea specialistica in Economia Applicata) per l’anno accademico 2008/2009. Docente di Matematica Finanziaria 1 (5 CFU) (Corso di laurea triennale in Economia) e di Matematica Finanziaria 2 (5 CFU) (Corso di laurea specialistica in Economia Applicata) per l’anno accademico 2007/2008. ARTICOLI Russo, E., Leccadito, A., Staino, A. 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Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance: 267-271, Springer-AG. DOI: 10.1007/978-3-319-89824-7_48. ISBN: 978-3-31989823-0. Russo, E., Spagnolo, F., Mamon, R. (2007). “An empirical investigation of the unbiased forward exchange rate hypothesis in a regime switching market”. In Mamon, R. S., Elliott, R. J. (Eds.), Hidden Markov Models in Finance, vol. 104: 133-154, Springer – US. ISBN-10:0-387-71081-7, ISBN-13:978-0-387-71081-5. Leccadito A., Lozza S.O., Russo E., Iaquinta G. (2006). “Financial Risk Modeling with Markov Chains”. In: Corchado E., Yin H., Botti V., Fyfe C. (Eds.) Intelligent Data Engineering and Automated Learning – IDEAL 2006. Lecture Notes in Computer Science, vol 4224. Springer, Berlin, Heidelberg. DOI: 10.1007/11875581_151. ISBN: 978-3-540-45485-4. QUADERNI DI DIPARTIMENTO Costabile, M., Massabò, I., Russo, E. (2007). “A lattice model for pricing equity-linked policies”. Quaderno di dipartimento MSIA - Università di Bergamo, n°2. Costabile, M., Massabò, I., Russo, E. (2006). “A binomial model for pricing American-style average options with reset features”. Quaderno di dipartimento MSIA - Università di Bergamo, n°10. Leccadito, A., Ortobelli, S., Russo, E. (2005). “Portfolio selection, VaR and CVaR models with Markov chains”. Quaderno di dipartimento MSIA - Università di Bergamo, n°5. RELAZIONI A CONVEGNI E RELATIVI ATTI Devolder, P., Russo, E., Staino, A. (2024). “Securitization product valuations under multiple risk factors: the case of mortality bonds”. Atti del convegno “XLVIII AMASES”, Ischia (NA), 2024. (Relatore) Devolder, P., Russo, E., Staino, A. (2023). “A flexible lattice model for fair policy valuations under multiple risk factors”. Atti del convegno “XLVII AMASES”, Milano, 2023. (Relatore) Martire, A., Russo, E., Staino, A. (2022). “Surrender and path-dependent guarantees in variable annuities: integral equation solutions and benchmark methods”. Atti del convegno “XLVI AMASES”, Palermo, 2022. (Relatore) Martire, A., Russo, E., Staino, A. (2022). “Surrender and path-dependent guarantees in variable annuities: integral equation solutions and benchmark methods”. Atti del convegno internazionale “10th International Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance”, Salerno, 2022. (Relatore) De Angelis, P., De Marchis, R., Martire, A., Russo, E. (2021). “A flexible lattice framework for valuing options on assets paying discrete dividends and variable annuities embedding GMWB riders”. Atti del convegno internazionale “Virtual 24th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics”, 2021. (Relatore) Costabile, M., Massabò, I., Russo, E., Staino, A. (2020). “A lattice approach to evaluate participating policies in a stochastic interest rate framework”. Atti del convegno internazionale “Online International Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance”, E-MAF, 2020. (Relatore) Russo, E. (2018). “Fair valuation of participating policies in a stochastic interest rate framework”. Atti del convegno “XLII AMASES”, Napoli, 2018. (Relatore) Costabile, M., Massabò, I., Russo, E. (2018). “Evaluating variable annuities with GMWB when exogenous factors influence the policy-holder withdrawals”. Atti del convegno internazionale “8th International Conference on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance”, Madrid (Spagna), 2018. (Relatore) Russo, E., Staino, A. (2018). “A lattice based model for evaluating bonds and interest sensitive claims under stochastic volatility”. Atti del convegno internazionale “XIX Workshop in Quantitative Finance”, Roma, 2018. (Poster) Russo, E., Staino, A. (2017). “A flexible lattice model for pricing options under stochastic interest rate and volatility”. Atti del convegno internazionale “2nd International Conference on Computational Finance”, Lisbona (Portogallo), 2017. (Relatore) Russo, E., Staino, A. (2017). “A lattice based model for pricing interest sensitive claims under stochastic volatility”. Atti del convegno internazionale “2nd International Conference on Computational Finance”, Lisbona (Portogallo), 2017. (Relazione a cura di un coautore) Russo, E. (2017). “Fair valuation of participating policies embedding a minimum guaranteed bonus rate and a surrender option in a stochastic interest rate framework”. Atti del convegno internazionale “21st International Congress on Insurance: Mathematics and Economics”, Vienna (Austria), 2017. (Relatore) Russo, E., Staino, A. (2016). “On pricing Asian options under stochastic volatility”. Atti del convegno “XL AMASES”, Catania, 2016. (Relatore) Leccadito, A., Russo, E. (2014). “Compound option pricing under stochastic volatility”. Atti del convegno “XXXVIII AMASES”, Reggio Calabria, 2014. (Relatore) De Angelis, P., Martire, A., Russo, E. (2014). “A bivariate lattice model for valuing options on assets paying discrete dividends”. Atti del convegno internazionale “DYSES 2014, Dynamics of Socio-Economic Systems”, Siviglia (Spagna), 2014. (Relatore) Consiglio, A., Russo, E., Staino, A. (2013). “Scenario generator based on the monomial methods”. Atti del convegno “XXXVII AMASES”, Stresa (VB), 2013. (Relazione a cura di un coautore) Martire, A., Russo, E. (2013). “A lattice model for valuing options on assets with discrete dividends”. Atti del convegno “XXXVII AMASES”, Stresa (VB), 2013. (Relazione a cura di un coautore) Costabile, M., Leccadito, A., Massabò, I., Russo, E. (2012). “A multinomial approach for option pricing under regime-switching jump-diffusion models”. Atti del convegno “XXXVI AMASES”, Vieste (FG), 2012. (Relatore) Costabile, M., Massabò, I., Russo, E. (2011). “A forward shooting grid method for option pricing with stochastic volatility”. Atti del convegno “XXXV AMASES”, Pisa, 2011. (Relatore) Costabile, M., Massabò, I., Russo, E. (2010). “Fair valuation of equity-linked policies under default risk”. Atti del convegno internazionale “14th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics”, Toronto (Canada), 2010. (Relatore) Costabile, M., Leccadito, A., Massabò, I., Russo, E. (2010). “A reduced lattice model for option pricing under regime-switching”. Atti del convegno “XXXIV AMASES”, Macerata, 2010. (Relatore) Costabile, M., Massabò, I., Russo, E. (2009). “A lattice model for pricing interest-sensitive claims in a HJM framework”. Atti del convegno “XXXIII AMASES”, Parma, 2009. (Relatore) Costabile, M., Massabò, I., Russo, E. (2008). “On pricing arithmetic average reset options with multiple reset date in a lattice framework”. Atti del convegno internazionale “Conference on Numerical Methods in Finance”, Udine, 2008. (Relatore) Costabile, M., Massabò, I., Russo, E. (2008). “On pricing European arithmetic average reset options with multiple reset dates in a lattice framework”. Atti del convegno “XXXII AMASES”, Trento, 2008. (Relatore) Costabile, M., Massabò, I., Russo, E. (2007). “A binomial model for valuing equity-linked policies embedding surrender options”. Atti del convegno “XXXI AMASES”, Lecce, 2007. (Relatore) Costabile, M., Massabò, I., Russo, E. (2006). “An adjusted binomial model for pricing Asian options”. Atti del convegno internazionale “4th Bachelier Finance Society”, Tokio (Giappone), 2006. (Poster) Costabile, M., Massabò, I., Russo, E. (2006). “Equity-linked endowment policies with or without embedded surrender options”. Atti del convegno “XXX AMASES”, Trieste, 2006. (Relatore) Costabile, M., Massabò, I., Russo E. (2005). “A binomial model for pricing American- style average options with and without reset features”. Atti del convegno “XXIX AMASES”, Palermo, 2005. (Relatore) Leccadito, A., Ortobelli, S., Russo, E. (2005). “On the Markovian behavior of asset returns”. Atti del convegno “XXIX AMASES”, Palermo, 2005. (Relatore) Leccadito, A., Ortobelli, S., Russo, E. (2005). “Portfolio selection, VaR and CVaR models with Markov chains”. Atti del convegno internazionale “XXXVI EWGFM”, Brescia, 2005. (Relatore) Costabile, M., Massabò, I., Russo E. (2004). “An adjusted binomial model for pricing European Asian options”. Atti del convegno “XXVIII AMASES”, Modena, 2004. (Relatore) ULTERIORI PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E WORKSHOP Workshop su “MODELLI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN AMBITO ASSICURATIVO”. Tropea (VV), 2010. X Workshop internazionale in Quantitative Finance. Milano, 2009. Workshop su “ECONOMIA DEL TURISMO E GESTIONE DEI RISCHI AMBIENTALI”. Tropea (VV), 2009. Workshop su “ASPETTI GIURIDICI E FINANZIARI DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE”. Tropea (VV), 2008. PROGETTI DI RICERCA AMMESSI AL FINANZIAMENTO Prin 2022: Building resilience to emerging risks in financial and insurance markets. Principal Investigator e Responsabile Scientifico del progetto. PNRR 2022, Partenariato Esteso 8: Conseguenze e sfide dell'invecchiamento, Titolo progetto "Ageing well in ageing society (AGE-IT): A novel public-private alliance to generate socio-economic, biomedical and technological solutions for an inclusive Italian ageing society", Spoke 6, Work Package 5, Task 5.3. Task Leader del progetto. Prin 2007: Strumenti di supporto alle decisioni per operatori finanziari. Partecipante al progetto. ATTIVITA’ EDITORIALE E DI REVISIONE Revisore di articoli per riviste quali Quantitative Finance, Journal of Computational and Applied Mathematics, Scandinavian Actuarial Journal, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Journal of Futures Markets, Journal of Systems Science and Complexity, Journal of Derivatives, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Astin Bulletin. ATTIVITA’ DI RICERCA SVOLTA ALL’ESTERO Partecipante alle attività di ricerca, in quanto membro, del centro di ricerca CARISMA-"Centre for the Analysis of Risk and Optimisation Modelling Applications", presso la Brunel University-West London (UK) (Ottobre 2004 – Marzo 2006) Incarico di ricerca presso l’Università di Vienna, Austria, e la Brunel University – West London di Londra, Gran Bretagna (Ottobre 2005 – Marzo 2006). ALTRE ATTIVITA’ DI RICERCA Partecipante alle attività di ricerca, in quanto membro, del gruppo di ricerca “Metodi quantitativi per l'economia, la finanza e il management” del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/strutture/ dipartimenti_240/disesf/ricerca/gruppi/gruppo7/) dal 2012 ad oggi. Responsabile scientifico di progetti di ricerca scientifica di durata annuale finanziati, dal 2007 al 2010, dall'Università della Calabria e, successivamente, dal 2011 ad oggi dal Dipartimento di Economia Statistica e Finanza dell'Università della Calabria. PREMI E RICONOSCIMENTI FFABR 2017: Finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca. COLLEGIO DOCENTI DOTTORATO DI RICERCA Partecipante al collegio dei docenti del dottorato in "SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI", Ciclo XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL presso l'Università della Calabria (dal 02/09/2013 – a oggi). Partecipante al collegio dei docenti della "SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI", Ciclo XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, presso l'Università della Calabria (dal 11/01/2010 – al 31/12/2015) Partecipante al collegio dei docenti del "DOTTORATO IN SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI", Ciclo XXIV, presso l'Università della Calabria (dal 12/12/2008 – al 31/12/2011). ATTIVITA’ ISTITUZIONALI Componente del Presidio di Qualità dell’Ateneo (PQA) dell’Università della Calabria in qualità di Referente Qualità Dipartimentale (RQD) del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza da Maggio 2021 ad oggi. Membro della commissione istituita dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza dell’Università della Calabria per la redazione del Piano Strategico Dipartimentale dal 2020 ad oggi. Delegato del Direttore alla didattica e Coordinatore della Commissione Didattica del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza dell’Università della Calabria dal 2018 ad oggi. Membro (in quota Professori Associati) della Giunta del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza dell’Università della Calabria per l’anno 2019. Membro della commissione istituita dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza dell’Università della Calabria per la redazione del progetto “Dipartimenti di Eccellenza” anno 2017. Membro della commissione didattica e della commissione paritetica studenti-docenti del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza dell’Università della Calabria per il triennio 2015-2018. Membro della commissione per la redazione del rapporto di riesame per l’anno accademico 2014-2015 per il Corso di Laurea Triennale in Economia e Magistrale in Economia Applicata dell’Università della Calabria. Membro e tesoriere della commissione seminari del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza dell’Università della Calabria nel triennio 2012-2015. Componente del Consiglio del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza dell’Università della Calabria dal 2012 ad oggi. Componente del Consiglio del Dipartimento di Scienze Aziendali e del Consiglio della Facoltà di Economia dell’Università della Calabria dal 2007 al 2012. Componente del Consiglio di Corso di Laurea Triennale in Economia e Magistrale in Economia Applicata, oggi Economia e Commercio DM 270/04 (Specialistica DM 509/99) dell’Università della Calabria dal 2007 ad oggi.
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