Arturo LECCADITO
Professori Associati
Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie (STAT-04/A)
Contatti
- Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza "Giovanni Anania"- DESF
- Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza "Giovanni Anania"- DESF
- arturo.leccadito@unical.it
- 0984/492238
Orario Ricevimento
Lunedì, 16:00–18:00
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
LECCADITO ARTURO
Telefono
+390984492238
E-mail
arturo.leccadito@unical.it
Nazionalità
Italiana
POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE
Professore Associato nel settore Metodi Matematici dell'Economia e delle Scienze Attuariali e
Finanziarie, settore scientifico disciplinare SECS‐S/06
presso il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza dell’Università della Calabria,
I‐87036 Arcavacata di Rende (CS) Ponte P. Bucci.
ESPERIENZA LAVORATIVA
12/2018– ad oggi Professore Associato in Metodi Matematici dell'Economia e
delle Scienze Attuariali e Finanziarie,
presso il Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza,
Università della Calabria
12/2009– 12/2018 Ricercatore in Metodi Matematici dell'Economia e delle
Scienze Attuariali e Finanziarie,
Dipartimento di Scienze Aziendali e Organizzazione Pubblica
(dal 2012 Ricercatore presso il Dipartimento di Economia,
Statistica e Finanza)
Università della Calabria
02/2005–04/2005 Esercitatore per il corso Matematica Finanziaria Avanzata
Dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica e
Applicazioni
Università di Bergamo
06/2004–12/2004 Assegno di Ricerca sul tema "Valutazione e Gestione di
Opzioni Finanziarie,
Dipartimento di Scienze Aziendali e Organizzazione Pubblica
Università della Calabria
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Gennaio 2005 – Dicembre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Università di Bergamo
Dottorato di Ricerca in
Metodi Computazionali per le Previsioni e Decisioni Economiche e Finanziarie
Tesi: “Fractional Models to Credit Risk Pricing”,
Supervisor: Prof. Giovanni Urga
• Date (da – a)
Settembre 2005 – Dicembre 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Cass Business School, Londra, U.K.
Marie Curie Fellowship
• Date (da – a)
Settembre 1999 – Febbraio 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Università della Calabria
Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali
Tesi: “Procedure Numeriche per la Valutazione di Opzioni Esotiche”,
Relatore: Prof. Massimo Costabile
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA
ITALIANO
ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
Eccellente
• Capacità di scrittura
Eccellente
• Capacità di espressione orale
Eccellente
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
SOFTWARE E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE:
R, MATLAB, MATHEMATICA, PC GIVE, G@RCH, STAMP, C++, JAVA, LATEX
PUBBLICAZIONI
LECCADITO A., Staino, A., Toscano, P. (2024), A novel robust
method for estimating the covariance matrix of financial returns with
applications to risk management
Financial Innovation 10(1), 116
https://doi.org/10.1186/s40854-024-00642-2
Algieri, B., Iania, L., LECCADITO A., Meloni, G. (2024), Message
in a bottle: Forecasting wine prices
Journal of Wine Economics, 19(1), pp. 64–91
doi:10.1017/jwe.2024.3
Lawuobahsumo, K.K., Algieri, B., LECCADITO A. (2024), Forecast
ing cryptocurrencies returns: Do macroeconomic and financial variables improve tail expectation predictions?
Quality and Quantity, 58(3), pp. 2647–2675
https://doi.org/10.1007/s11135-023-01761-1
DeGiovanni D., LECCADITO A., LoccisanoD.(2024), Co-movements,
option pricing and risk management: an application to WTI versus
Brent spread options,
Annals of Operations Research, 336(1-2), pp. 1039–1061
https://doi.org/10.1007/s10479-022-05059-7
Algieri, B., Iania, L., LECCADITO A. (2023), Looking ahead: Fore
casting total energy carbon dioxide emissions
Cleaner Environmental Systems,
https://doi.org/10.1016/j.cesys.2023.100112
Staino A., Russo E., Costabile M., LECCADITO A. (2023), Minimum
capital requirement and portfolio allocation for non-life insurance: a
semiparametric model with Conditional Value-at-Risk (CVaR) constraint, Computational Management Science, 20(1), 12,
https://doi.org/10.1007/s10287-023-00439-1
Algieri, B., LECCADITO A., Lombardo, R. (2023), The interest in
online museum experiences and the influence of uncertainty and sentiment factors on tourist arrivals: The case of EU Mediterranean countries
Annals of Tourism Research Empirical Insights, 4(1), 100097
https://doi.org/10.1016/j.annale.2023.100097
Khalaf L., LECCADITO A., Urga G. (2022). Multilevel and Tail Risk
Management, Journal of Financial Econometrics, 20(5), pp. 839–874
doi: 10.1093/jjfinec/nbaa044
Algieri B., LECCADITO A. (2021). Extreme price moves: An IN
GARCH approach to model coexceedances in commodity markets,
European Review of Agricultural Economics, vol 48(4), p. 878–914,
doi: 10.1093/erae/jbaa030
Algieri B, LECCADITO A., Tunaru D. (2021). Risk premia in electricity derivatives markets,
Energy Economics, In Press,
doi: 10.1016/j.eneco.2021.105300
Algieri B, LECCADITO A., Toscano P. (2021). A Time-Varying
Gerber Statistic: Application of a Novel Correlation Metric to Commodity Price Co-Movements,
Forecasting, vol 3, issue 2,
doi: 10.3390/forecast3020022
De Giovanni D., LECCADITO A., Pirra M. (2020). On the determinants of data breaches:
A cointegration analysis. DECISIONS IN
ECONOMICS AND FINANCE, In Press,
doi: 10.1007/s10203?020?00301?y
Algieri B, LECCADITO A. (2020). CARL and His POT: : Measuring
Risks in Commodity Markets. RISKS, vol. 8, doi:10.3390/risks8010027
Algieri B., LECCADITO A. (2017). Assessing contagion risk from
energy and non-energy commodity markets.
ENERGY ECONOMICS, vol. 62, p. 312-322
LECCADITO A, Tommaso Paletta, Radu Tunaru (2016). Pricing
and hedging basket options with exact moment matching.
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, vol. 69, p. 59-69
LECCADITO A, Rachedi O, Urga G. (2015). True Vs Spurious Long
Memory: Some Theoretical Results And A Monte Carlo Comparison.
ECONOMETRIC REVIEWS, vol. 34, p. 452-479
LECCADITO A, Tunaru R., Urga G. (2015). Trading strategies with
implied forward credit default swap spreads.
JOURNAL OF BANKING & FINANCE, vol. 58, p. 361-375
LECCADITO A, Boffelli S, Urga G (2014). Evaluating the Accuracy
of Value-at-Risk Forecasts: New Multilevel Tests.
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING, vol. 30, p.206-216
LECCADITO A, Toscano P, Tunaru R (2014). Value at Risk and
Expected Shortfall Improved Calculation Based on the Power Transformation Method.
THE JOURNAL OF DERIVATIVES, vol. 22, p. 67-81
Fabozzi F J, LECCADITO A, Tunaru R (2014). Extracting Market
Information from Equity Options with Exponential Levy Processes.
JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL, vol. 38, p.125-141,
Costabile M, LECCADITO A, Massabo’ I, Russo E (2014). A reduced
lattice model for option pricing under regime-switching.
REVIEW OF QUANTITATIVE FINANCE AND ACCOUNTING,
vol. 42, p. 667-690
Costabile M, LECCADITO A, Massabo’ I, Russo E (2014). Option
pricing under regime-switching jump-diffusion models.
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, vol. 256, p. 152-167
LECCADITO A., Toscano P., Tunaru R. (2012)
Hermite Binomial Trees: a Novel Technique for Derivatives Pricing.
International Journal of Theoretical and Applied Finance
Fabozzi F.J., LECCADITO A., Tunaru R. (2012)
A New Method to Generate Approximation Algorithms for Financial
Mathematics Applications. Quantitative Finance
Costabile M., LECCADITO A., Massabo’ I. (2008)
Computationally Simple Lattice Methods for Option and Bond Pricing.
Decisions in Economics and Finance 32 , 161-181.
LECCADITO A., Ortobelli L. S., Russo E. (2007)
Portfolio Selection and Risk Management with Markov Chains.
International Journal of Computer Science and Network Security 7
(6), 115-123.
LECCADITO A., Ortobelli L. S., Russo E., Iaquinta G. (2006)
Financial Risk Modeling with Markov Chains.
Lecture Notes in Computer Science 4224 , 1275-1282.
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